비모수통계 썸네일형 리스트형 [비모수 통계] KS test (Kolmogorov–Smirnov test) 방법 신용평가모형의 타당성을 테스트하는 통계적인 기준은 많지만, 오늘은 그 중 하나인 K-S 통계량을 소개하고자 한다. 아래는 NICE평가정보에서 소개하고 있는, K-S 통계량 산출 원리이다. K-S 통계량은 우량집단과 불량집단의 누적분포의 차이를 나타내는 지표로 신용평가모형의 변별력 평가 시 주요 판별 통계량으로 활용됩니다. K-S 통계량이 20 이상인 경우 신용평가모형의 변별력이 확보되는 것으로 판단합니다. 신용등급에 따른 우불량 집단의 분포 차이를 비교하여, 누적 우량비율과 누적 불량비율 차이의 최대 값을 K-S 통계량으로 정의합니다. 출처 :NICE평가정보 신용등급체계공시 K-S 테스트는 one-sample, two-sample로 나뉘는데, 우선 모집단에서 추출한 관측된 표본의 분포가 어떤 특정한 이론.. 더보기 이전 1 다음
